Estrategias De Negociación De Volatilidad De Opciones

Estrategias de negociación de volatilidad de opciones Descripción Sheldon Natenberg es uno de los oradores más solicitados sobre el tema de la negociación de opciones y las estrategias de volatilidad. Este libro toma Sheldons no técnico, cuidadosamente diseñado estilo de presentación y se aplica a un libro que youll estudio y llevar durante años como su consultor personal. Conozca los conceptos más importantes que definen el comercio de opciones, los conceptos que necesita analizar y comercializar con confianza. En este volumen, Sheldon explica la diferencia entre la volatilidad histórica, la volatilidad futura y la volatilidad implícita. Provee verdadera inspiración y sabiduría recolectada de años de experiencia comercial. Este libro captura la energía del mensaje hablado directamente desde la fuente. Conozca la volatilidad implícita y cómo se calcula Obtenga una visión de los supuestos que conducen un modelo de precios de opciones Dominar las técnicas de comparación de precio a valor Darse cuenta de la parte importante que juega la probabilidad en la estimación Estrategias de negociación de volatilidad de opciones Estrategias de negociación de volatilidad de opciones Libro usado en buenas condiciones 2 Comentarios Esta revisión es parte de: Option Volatility Trading Strategies (Hardcover) En primer lugar permítanme decir que 8220, precio de la volatilidad de la opción8221; Es un trabajo maestro una opción esencial de los comerciantes leer. Pero natenbergs último es un volumen muy ligero con poca penetración para la mayoría de los comerciantes. Hay una discusión básica de las definiciones de volatilidad. Sin embargo no hay realmente nada que se asemeje a un 8220; estrategia de negociación; Discutido en el libro a menos que usted considere 8220, compre bajo, venda high8221; Como una estrategia. Para ser justos No ofrece ninguna pretensión de descubrir ninguna estrategia secreta para el éxito del mercado. Su meta parece estar impartiendo una comprensión de cómo la volatilidad es el concepto clave para entender para determinar los precios de las opciones. Él hace un trabajo agradable de distinguir entre diversas perspectivas en la volatilidad (histórico contra el futuro contra el pronóstico contra implicado) pero finalmente no discute cómo cualquiera de estas variables se puede incorporar en un marco comercial. En el mejor de los casos, el libro apunta a los lectores a mirar los precios de las opciones y los valores en términos de volatilidad (de nuevo 8220), pero deja al lector para tomar la decisión sobre lo que es un precio decente a pagar. Esto no es muy diferente de decir 8220, su suposición es tan buena como la mía. Si ese es el caso (y de muchas maneras en realidad creo que esto es cierto), realmente no hace ninguna diferencia si se incorpora sofisticados modelos de volatilidad en su comercio o simplemente lanzar dardos. No en la discusión en profundidad de comúnmente experimentado rompecabezas de comercio como sesgo, superficie, anomalías entre los períodos de vencimiento, y así sucesivamente. Simplemente simple, no-en-todos-matemáticos, laymans visión general de la probabilidad y las estadísticas. Muchos grupos de discusión en línea ofrecen un tratamiento mucho más profundo de la negociación de volatilidad y sus peculiaridades de forma gratuita. Si usted entiende 8220; precio de la volatilidad de la opción; No hay necesidad de complementar su biblioteca con esto (aunque sólo he enumerado mi copia para la venta). Ayuda a otros clientes a encontrar las críticas más útiles