Promedios móviles: ETF estrategias para corto plazo comerciantes 2 de noviembre de 2009 Por David Penn ¿Cuáles son los dos promedios móviles más importantes para los traders de ETF a corto plazo y de alta probabilidad? Los promedios móviles son una herramienta muy popular, y son un ingrediente clave en muchas estrategias comerciales. Los promedios móviles suelen ser herramientas que siguen las tendencias y ayudan a los comerciantes a determinar qué tipo de tendencia, si es que existe, ha desarrollado un mercado determinado. Un problema con las medias móviles es que muchos de los usos de los promedios móviles no se han cuantificado - especialmente para los comerciantes a corto plazo en acciones y ETFs. Como resultado, una serie de estrategias de negociación a corto plazo para acciones y ETFs que dependen de medias móviles o incluso múltiples promedios móviles, a menudo han tenido un rendimiento inferior. Si usted está buscando para el comercio de una de las estrategias más poderosas pullbacks disponibles para los comerciantes de hoy, pedir nuestra nueva guía actualizada - La estrategia de retiros largos - haciendo clic aquí hoy. Nuestra investigación sobre el comportamiento de los precios a corto plazo - tanto en acciones como en ETFs - ha encontrado dos papeles clave para los promedios móviles en nuestras estrategias comerciales. Estos roles nos permiten usar promedios móviles para lo que están mejor equipados para hacer - al menos desde la perspectiva de un corto plazo, el comercio de alta probabilidad diseñado para durar 5-7 días. Aquí, echaremos un vistazo a esos dos roles y cuáles dos medias móviles se han cuantificado para ajustarse a la factura. Sólo compra por encima de la media móvil de 200 días El promedio móvil más importante en nuestra investigación, el que es más importante para nuestras estrategias de negociación de ETF de alta probabilidad, es el promedio móvil de 200 días. Mientras que hemos desarrollado algunas estrategias comerciales que son 8220, media móvil agnóstico, 8221; La gran mayoría de nuestras estrategias de negociación de alta probabilidad llaman a comprar por encima de la media móvil de 200 días. Las secciones resaltadas en verde muestran cuando el ^ SPY ^ se estaba negociando por encima de su promedio móvil de 200 días. La sección resaltada en rojo muestra cuando el SPY estaba operando por debajo de su media móvil de 200 días. Si examina un gran conjunto de datos, notará que los mercados que están por encima del promedio móvil de 200 días tienden a recuperarse después de retrocesos a corto plazo. Al mismo tiempo, también se dará cuenta de que los mercados que se negocian por debajo de la media móvil de 200 días tienden a reanudar sus tendencias bajistas después de rebotes temporales. Esta tendencia ha sido descubierta una y otra vez en nuestras pruebas tanto de acciones como de fondos cotizados (ETF). Y aunque ha habido pocas excepciones específicas, nuestro backtesting confirma que para la gran mayoría de los tiempos y para la gran mayoría de los comerciantes, la media móvil de 200 días es un indicador técnico crítico para ayudar a los comerciantes a hacer lo correcto a la derecha Lado del mercado. La salida del promedio móvil de 5 días El otro promedio móvil que ha resistido nuestras pruebas (pruebas que han incluido miles de acciones desde principios de los 90 y cientos de fondos negociados en bolsa desde el inicio) es la media móvil de 5 días. ¿Para qué usamos el promedio móvil de 5 días? Nuestras pruebas han demostrado que para las estrategias comerciales a corto plazo que se basan en la compra después de retrocesos ( "comprar la venta") salir del comercio después de que el mercado se cierra por encima de su media móvil de 5 días es una estrategia comercial simple y eficaz para salir de alta probabilidad ( "Vender la compra"). Salir de operaciones después de cerrar por encima de su media móvil de 5 días es una estrategia excelente y cuantificada a 8220, vender la compra de 8221; Y tomar ganancias de oficios de alta probabilidad como éste en el ^ UYG ^. Un cierre por encima de la media móvil de 5 días es una señal de que el mercado está ganando fuerza. Recuerde que el promedio móvil de 5 días toma el promedio de los cinco precios de cierre más recientes del mercado. Cuando un mercado cierra por encima de la media de sus recientes cierres, es una muestra cuantificada de la fuerza que los comerciantes de alta probabilidad puede confiar en la búsqueda de la "fuerza" necesaria en la que salir de alta probabilidad de operaciones. Una última nota: cuando usamos promedios móviles en nuestras pruebas y nuestras estrategias comerciales, usamos la media móvil simple en lugar de cualquiera de las variedades más exóticas. Hemos descubierto que no obtenemos ninguna ventaja significativa en nuestras pruebas al sustituir promedios móviles más complejos cuando se dispone de promedios móviles básicos y fáciles de calcular como el promedio móvil simple. ¿Sabía usted que nuestros PowerRatings también trabajan para fondos negociados en bolsa? Si ha estado buscando ayuda en el comercio de ETFs tanto en toros como en mercados bursátiles, nuestros ETF PowerRatings pueden proporcionar la solución que está buscando. Haga clic aquí para comenzar su prueba gratuita hoy! David Penn es Editor en Jefe de TradingMarkets.
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